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Analyste quantitatif experimenté (H/F)

Location:  Paris La Défense
Other locations:  Primary Location Only
Salary: Competitive
Date:  19-Jan-2022

Job description

Requisition ID:  4321

 

L'opportunité :

 

Au sein du département FSO (Financial Services Office), 1 000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d’actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pointus et de haut niveau pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.

 

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche à la fois des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition Ibor ou la prise en compte du climate Risk…

 

Vos missions :

 

Vous travaillez sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet E&Y (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

 

  • Vous rejoindrez les équipes quantitatives sur l’un des postes suivants :
  • Expert en modélisation sur les marchés financiers (Quant Marché)
  • Expert en modélisation pour les activités de crédit (Quant Crédit)
  • Expert en gestion des produits et risques de la salle de marchés (Expert Traded Risk)
     

Vous interviendrez notamment sur :

  • Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (IRB Repair, FRTB, SA CCR, Transition IBOR…), ou à de problématiques d’optimisation de processus
  • Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
  • Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
  • Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
  • Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
  • Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)
     

De manière plus précise, les différents experts interviennent sur les sujets suivants :

 

Quant Marché :

  • Analyses quantitatives de portefeuilles d’instruments complexes,
  • Pricing de produits exotiques,
  • Définition de méthodologies de valorisation cibles,
  • Validation et audit de modèles de valorisation,
  • Modélisation des risques de marché, de contrepartie dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires (FRTB, SA-CCR, Bâle 4) ou des attentes du superviseur (PVA, etc.),
  • Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (IMA, VaR, ES, IMM, CVA …) ou comptables (réserves de liquidité, de modèles, etc.),
     

Quant Crédit :

  • Modélisation du risque de crédit dans le cadre de la remédiation post TRIM, des nouvelles exigences réglementaires (IRB Repair, Bale 4) et des exigences comptables (IFRS 9),
  • Validation et audit de modèles,
  • Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (PD, LGD, CCF…), du capital économique ou des provisions comptables (méthode de projection Forward looking, PD lifetime),
  • Back testing et stress testing des modèles internes.
     

 

Expert Traded Risk :

  • Définition, Implémentation et revue de dispositif de suivi (indicateurs, limites, stress-tests) des risques de marché, de contrepartie, crédit et de liquidité
  • Analyse d’impact, plan d’action, mise en œuvre des différents exigences réglementaires, y compris :
  • European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
  • Revue fondamentale du Trading Book (FRTB) Market Risk & CVA
  • Approche standard pour le risque de crédit de contrepartie (SA CCR)
  • Ibor Transition
  • Revue des contrôles existants sur les process de booking et de pricing des instruments dans les outils de gestion ainsi que sur l’organisation même du portefeuille (frontière TB/BB etc…)
  • Revue de la définition et calibration de mesures de risques requises sur les activités de trading

 

Votre profil :

 

Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expériences professionnelles dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

 

Vivez l’expérience EY, rejoignez-nous !

 

Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

 

 

A propos d’EY

 

EY rassemble aujourd’hui près de 284 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, EY renforce sa position de leader mondial et français du Conseil (Advisory). Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une vie.  

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