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Analyste quantitatif expérimenté H/F Expert Quant Marché

Location:  Paris La Défense
Other locations:  Primary Location Only
Salary: Competitive
Date:  18 May 2024

Job description

Requisition ID:  1494995

Dans le cadre de son développement pour le secteur des Services Financiers, EY recherche des profils Expert Quant Marché, ayant eu au moins 3 ans d’expérience dans ce domaine.

 

L’opportunité

Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d’actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatique.

Vous rejoindrez l’équipe quantitative sur le poste suivant : expert quantitatif spécialisé en modélisation sur les marchés financiers (Expert Quant Marché)

 

Nous recherchons des profils :

  • Seniors (3 à 5 ans d’expérience)
  • Managers (5 à 8 ans d’expérience)
  • Senior Managers (au moins 8 ans d’expérience)
     

Vos missions

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

Les projets menés par l’équipe quantitative sont entre autres :

  • Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus

 

  • Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place

 

  • Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)

 

  • Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels

 

  • Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)

 

  • Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

 

De manière plus précise, les Experts Quant Marché interviennent sur les sujets suivants :

 

  • Modèles de valorisation : analyse, revue critique, validation et/ou audit de modèles de valorisation (ex : adéquation payoff/modèle pour le pricing de produits exotiques, définition adéquate de portefeuilles de calibration)
  • Dispositif de valorisation comptable et réglementaire : implémentation, analyse et/ou revue critique de cohérence du dispositif de global valorisation comptable et réglementaire, de méthodologies d’ajustements de valorisation XVAs (CVA, FVA), d’ajustements de valorisation bid-ask, d’incertitude de paramètre ou réserve de modèles en Fair et Prudent Value, de méthodologies de hiérarchie de juste valeur
  • Modèles de risque de marché et de risque de contrepartie : mise en place et/ou revue critique des choix méthodologiques de métriques telles que la VaR, l’ES, FRTB-CVA, SA-CCR dans le cadre du capital réglementaire (FRTB, Bâle 4) ou du capital économique
  • Dispositifs de gestion de nouveaux risques macro : définition, analyse, mise en place et/ou revue critique de dispositifs globaux de gestion de nouvelles typologies de risques macro (ex : risque de modèle, risque de valorisation, risque climatique) conformément aux exigences réglementaires, aux attentes des superviseurs et en s’appuyant sur les dernières évolutions de la place financière sur ces sujets
     

Votre profil

Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Vivez l’expérience EY, Rejoignez-nous !

« Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. »
 

À propos d’EY

EY rassemble aujourd’hui 365 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une vie.

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