Consultor/a Senior de Riesgo de Mercado

En EY, estamos preparados para afrontar el futuro con confianza, “shape the future with confidence”

Nuestro objetivo es apoyarte para que alcances el éxito dentro de un entorno globalmente conectado, colaborando con equipos diversos para alcanzar grandes metas.

Únete a nosotros y construye una experiencia única y un mundo mejor para todos.

La oportunidad

EY se posiciona como un líder global en servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento en transacciones y estrategia, legal y fiscal, contando con más de 400.000 profesionales en más de 150 países. En España, somos un equipo de más de 6.000 profesionales distribuidos en 15 oficinas.

Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:

Responsabilidades principales

• Participar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras.
• Desarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing).
• Definición e implementación de los modelos de ajustes a la valoración: FVA, AVA, etc. y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.
• Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes
• Analizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías.
• Apoyar en procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos.
• Elaborar entregables de alta calidad: informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica.
• Interactuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores.
• Guiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas.

Requisitos para la posición:

Formación

• Grado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar.
• Valorable: máster en finanzas cuantitativas, riesgos financieros o similares.

Experiencia

• Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con riesgo de mercado en:
• Consultoría,
• Departamentos de Riesgos o Tesorería de bancos,
• Áreas de desarrollo o validación de modelos cuantitativos de riesgos de mercado.

Conocimientos técnicos

• Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L, P&L Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB
• Experiencia en desarrollo o revisión de calculadoras de valoración de derivados.
• Conocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR).
• Experiencia en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo.
• Manejo avanzado de Python y SQL.
• Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).

Competencias clave

• Capacidad analítica y rigor técnico.
• Habilidades de comunicación y presentación.
• Orientación al cliente y a resultados.
• Trabajo en equipo y coordinación de perfiles junior.
• Capacidad de adaptación, proactividad y pensamiento crítico.

¿Qué te ofrecemos?

En EY, te acompañaremos en el desarrollo de habilidades orientadas al futuro, mientras te proporcionamos experiencias excepcionales para enfrentar nuevos retos con confianza. Nuestro objetivo es apoyarte para alcanzar el éxito profesional dentro de un entorno globalmente conectado, donde te facilitaremos herramientas y flexibilidad para que puedas alcanzar tus metas.

Además, valoramos una cultura inclusiva y la diversidad, reconociendo que cada persona es única y tiene algo valioso que aportar. Te daremos voz para que compartas tus ideas, porque en EY creemos que cada idea es importante. También te proporcionaremos la confianza y formación necesarias para que puedas crecer y convertirte en un gran líder.

¿Estás listo para dar forma a tu futuro con confianza? Únete a nosotros